羅同學
2022-08-01 22:15這里的3%為什么不需要先換成actual/actual的年利率,然后再進行從季度復利到連續(xù)復利的利率轉化?
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1個回答
Adam助教
2022-08-02 11:48
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同學你好,因為歐洲美元期貨是默認360。
題目最后問的也是ACT/360 day count with continuous compounding
所以天數(shù)不需要進行調整。
直接進行復利的轉換就可以了
