姚同學(xué)
2022-08-01 22:16第20題資產(chǎn)的收益率不考慮嗎
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-08-02 16:02
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同學(xué),你好,這道20題我們是計算Equity的價值,使用的是看漲期權(quán)的公式,我們一般確定看漲期權(quán)的價值,都是在期初進(jìn)行確定,所以10%的增長沒有算入,就算使用的是賬面價值;如果是計算違約概率,用市場價值會更好,另外,KMV模型使用的都是市場價值/未來價值。
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