小同學(xué)
2022-08-01 22:17但是前面有一道題老師講的是in-the-money比out-the-money的變化幅度更大,變化更為劇烈,這兩道題怎么區(qū)分啊?
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-08-02 14:42
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同學(xué)你好,題目問(wèn)法不一樣
這題問(wèn)的是,期權(quán)的delta在什么時(shí)候更敏感,delta越敏感,就意味著gamma是越大的,而ATM的期權(quán),gamma是最大的,所以delta最敏感的時(shí)候就是ATM的時(shí)候
至于ITM和OTM,這樣的題目,往往問(wèn)的是期權(quán)價(jià)值什么時(shí)候變動(dòng)更敏感,期權(quán)價(jià)值變動(dòng)越敏感,就意味著delta是越大的,而ITM的期權(quán),delta是最大的,所以期權(quán)價(jià)值最敏感的時(shí)候就是ITM的時(shí)候
