宋同學(xué)
2022-08-02 00:32解析沒(méi)看太懂，麻煩老師解答一下這道題，謝謝。
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-08-02 11:23
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同學(xué)，你好，
A是正確的。2018年底和2019年底之間違約的邊際概率的估計(jì)=2019年的累計(jì)違約率減去2018年的累計(jì)違約率=5.46-4.31=1.15%。
B是不正確的。1.20%是2019年的1年條件違約率（=4/333=1.20%）。
C是不正確的。1.72%（=4.31-2.59）是對(duì)2017年和2018年之間的年邊際違約概率的估計(jì)。
D是不正確的。1.77%是2018年的1年條件違約率（=6/339=1.77%）。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來(lái)提問(wèn)~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)您更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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