尹同學(xué)
2022-08-02 09:04carrying cost 越大，F(xiàn)P就越大，對(duì)于call option來(lái)說(shuō)應(yīng)該價(jià)值就越小啊，因?yàn)閮r(jià)值是s-fp，為什么紀(jì)老師講的結(jié)論不一樣
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-08-02 15:28
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
call option是看漲期權(quán)，和FP（forward price）無(wú)關(guān)
對(duì)于我來(lái)說(shuō)，解決因素對(duì)期權(quán)價(jià)值影響的題目，我會(huì)將所有的因素都與“S”聯(lián)系起來(lái)，S表示標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格，這樣的思路或許可以減少記憶的負(fù)擔(dān)，因?yàn)楸砀窭铮ㄖv義截圖）的數(shù)據(jù)較多，我不建議直接死記硬背所有，而是將所有因素與S建立聯(lián)系
結(jié)合你的問(wèn)題，對(duì)于看漲期權(quán)，如果持有成本上升，S將上升，S-X上升，option value上升
我的思路適用于其他因素，例如“距離到期時(shí)間”和“持有收益”
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