Diana
2022-08-02 10:37老師 這道題請(qǐng)解釋一下
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-08-02 13:27
該回答已被題主采納
同學(xué)，你好，如果JB統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明收益是肥尾的，而我們卻假設(shè)它們是正態(tài)分布，那么大額損失的概率是被低估了，因?yàn)檎龖B(tài)的尾巴很細(xì)。例如，正態(tài)的4σ損失的概率是0.003%（10萬(wàn)分之3）。而標(biāo)準(zhǔn)化的學(xué)生t分布的4σ損失的概率是0.24%，那么損失就被低估了。
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