黃同學(xué)
2022-08-02 10:59密卷第44題為啥要把 第一個(gè)第三個(gè)第五個(gè)數(shù)據(jù)替換掉
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1個(gè)回答
Michael助教
2022-08-04 13:35
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學(xué)員你好,在使用歷史模擬法計(jì)算VaR的過(guò)程中,因?yàn)闀r(shí)間又經(jīng)過(guò)了10天,而VaR計(jì)算的窗口期是100天,所以需要剔除最早的10個(gè)數(shù)據(jù),加入最新的10個(gè)數(shù)據(jù)。
