艾同學(xué)
2022-08-02 11:01Opportunistic strategy has risk exposure to market directionality與 right skew之間是矛盾的嘛？
市場方向可以是做多、做空，后者是收益率右偏。
所屬：CFA Level III > Alternative Investments for Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開開助教
2022-08-02 14:09
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同學(xué)你好，這個(gè)并不矛盾。
例如global macro收益率分布右偏，一種可能的原因是它會預(yù)判經(jīng)濟(jì)形式和不同市場資產(chǎn)的表現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)差的時(shí)候做多債券，做空股票，經(jīng)濟(jì)好的時(shí)候，反過來操作，所有更大概率獲得較大的正收益。整體收益率就呈現(xiàn)出右偏的情況。
這種對市場趨勢的判斷，使得這些策略會押注市場方向。
【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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