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2022-08-02 11:13C選項怎么理解,看不懂
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2022-08-02 15:12
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同學你好,C好像是由于顯示的原因,公式?jīng)]有顯示完全,這句話描述的是有效久期的定義,
Effective duration for an instrument with price P is-(▲P/P)/▲r , where ▲r is the size of any changes in all rates and ▲P is the resultant change in the price.
有效久期衡量的是利率期限結構上的所有利率發(fā)生相同的變化,這個變化指的是一個很小的變化,所引起的債券價格變動百分比,和修正久期的概念類似,寫成公式就是上面那樣,而C說的是any changes,任意的改變,這是不對的,所以C是錯的
