柴同學(xué)
2022-08-02 12:04老師請解釋一下市場風(fēng)險度量指標(biāo)的評價標(biāo)準(zhǔn)單調(diào)性，我聽課上的意思是，收益越大風(fēng)險越小，但是講義上講的意思感覺是產(chǎn)生更糟糕的結(jié)果，風(fēng)險測量指標(biāo)值更大。
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1個回答
Cindy助教
2022-08-02 14:46
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同學(xué)你好，定義ρ(X)為風(fēng)險測度，X為資產(chǎn)x的損失金額，X是一個隨機(jī)變量。
如果在未來的每一種狀態(tài)下， 若X的收益大于Y,X≤Y，那么ρ(X)≤ρ(Y)。
換而言之，如果資產(chǎn)x的損失金額始終小于等于資產(chǎn)y，那么資產(chǎn)x的風(fēng)險水平小于等于資產(chǎn)y。
不是說收益越大風(fēng)險越小，是說兩個資產(chǎn)在類別的時候，我們發(fā)現(xiàn)收益更大的資產(chǎn)，具有更小的風(fēng)險水平，這樣的性質(zhì)就是單調(diào)性
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