柴同學(xué)
2022-08-02 12:49老師好,請問在將VAR有一天推到T天的時候,如果彼此之間相關(guān)系數(shù)等于ρ,VaR相等,上課講了個公式VaR(T)=VaR*根號下(T*(1+ρ)),但是我推出來不是這個,能不能展示一下推導(dǎo)過程我看看
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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2個回答
Adam助教
2022-08-03 11:03
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同學(xué)你好,你這里推導(dǎo)沒什么問題。
這里是老師推導(dǎo)有誤,后續(xù)會注意并進(jìn)行更正。
這部分內(nèi)容其實和信用風(fēng)險計算貸款損失組合標(biāo)準(zhǔn)差的思路是一樣的。
如下
Cindy助教
2022-08-02 15:21
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同學(xué)你好,請看下圖
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追問
老師我推的是這個式子,如果用T天來推的話,請您幫忙看看哪有問題
