西同學(xué)
2018-09-22 08:36請問劃線上下的價格和久期是怎么計算出來的呢 求過程
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-09-25 10:10
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學(xué)員你好。
價值計算
面值100 100/（1+6%/2）^2=96.26 (國債通常是半年復(fù)利折現(xiàn))
16.97=100/(1+6%/2)^60
修正久期計算
修正久期=麥考林久期（1年）/（1+6%/2）=0.97
修正久期=麥考林久期（30年）/（1+6%/2）=29.13
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