幸同學(xué)
2022-08-02 13:59為啥收到固定利息，相當(dāng)于持有債券，久期為正啊玖期為正為啥啊
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-08-02 14:40
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同學(xué)你好，
deltaP=-MD*P*deltaY.
DV01=MD*P*0.0001【DV01和MD 同向】
一般而言，普通的債券MD為正，利率上升價(jià)格下跌。
我持有普通的債券，如果債券MD為正，則利率上升，債券價(jià)格下跌，我虧。
我出售普通的債券，如果債券MD為正，則利率上升，債券價(jià)格下跌，我賺。
現(xiàn)在我進(jìn)入的是互換，收固定，支出浮動(dòng)。利率上升支出的更多，虧錢。
所以這個(gè)和“我持有普通的債券，如果債券MD為正，則利率上升，債券價(jià)格下跌，我虧”是一樣的。
所以：進(jìn)入的互換，收固定，支出浮動(dòng)。久期為正。
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