陳同學(xué)
2018-09-22 08:50請問這道題中annual return為什么沒有考慮在VaR的計算中?
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1個回答
Crystal助教
2018-09-26 08:51
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同學(xué)你好,理論上來講確實是應(yīng)該考慮收益率的,但是這個題目他說的是var的變動,那么即使是我們考慮了收益率,在計算var的變動做差的時候也是把收益率減掉的。
