JW
2018-09-22 09:47Excess Return,有時(shí)是E(Rp)-Rf，有時(shí)是E(Rp)-Rb，是不是只能死記各個(gè)指標(biāo)中的對(duì)應(yīng)值?
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-09-25 09:45
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同學(xué)你好，不是的，這個(gè)要看你的benchmark是什么的，如果題目中沒有明確說哪個(gè)是benchmark，那么絕大多數(shù)情況對(duì)應(yīng)的就是無風(fēng)險(xiǎn)收益率。
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追問
如果題中同時(shí)給出了Benchmark和Rf,超額收益應(yīng)該減Benchmark的收益吧？
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追答
對(duì)的。
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