張同學(xué)
2018-09-22 09:49Diversified VaR 是不是只要相關(guān)系數(shù)不等于1都是的 Undiversified VaR是不是只指相關(guān)系數(shù)等于1的情況 第32題，為什么用第一種方法算，不對(duì)
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-09-26 09:23
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同學(xué)你好，你上面的這張圖還是有點(diǎn)不清晰，是這樣的，diversify他表示的是分散化的含義，兩個(gè)資產(chǎn)只要是相關(guān)性不為0，都是會(huì)構(gòu)成一個(gè)分散化的效果的，這個(gè)分散化的效果體現(xiàn)的形式就是組合的var是小于兩個(gè)資產(chǎn)的加和的var值的。
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