張同學(xué)
2018-09-22 10:27為什么用不同的公式計(jì)算MVaR, Component VaR 有這么大的區(qū)別
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-09-25 09:48
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同學(xué)你好，因?yàn)檫@個(gè)公式本身就是有誤差的，就比如說(shuō)你筆記中的CVar的計(jì)算，這個(gè)假設(shè)前提就是你不管增加多少單位的A資產(chǎn)，他的MVar都是不變的，但是這個(gè)假設(shè)肯定是不正確，因?yàn)槟忝吭黾右粏挝坏腁資產(chǎn)，對(duì)應(yīng)的都是MVAR都是會(huì)發(fā)生改變的。想要誤差不大，那么就只能是在運(yùn)用這個(gè)公式的時(shí)候，A資產(chǎn)我只是進(jìn)行一個(gè)微小的變化就可以了。
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