楊同學(xué)
2022-08-02 16:36不會(huì)
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-08-02 20:26
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同學(xué)你好,這一題用到的是下面的公式,其實(shí)就是組合求標(biāo)準(zhǔn)差的公式,這里3個(gè)月期利率,的KR01=28,sigma1=5%;6個(gè)月期利率,的KR01=43,sigma2=9%,兩個(gè)因子之間的相關(guān)系數(shù)是0.4,求組合標(biāo)準(zhǔn)差帶入公式如下,請(qǐng)看下圖
