180****9129
2022-08-02 17:16這里的cost 資本金 margin都是我支付的,需要補償,不應該在定價時加上嗎
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Lucia助教
2022-08-02 17:42
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同學,你好,你說的是哪一個題目,我看到的是這個,可以發(fā)截圖嗎?謝謝
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回復Crystal:CVA和DVA我都明白 但是第三類 老師說屬于是我付出的代價需要對方買單,那不應該在定價基礎上加上嘛?這不是和前面的說法矛盾了嗎。。。 -
回復180****9129:學員你好,經(jīng)過風險調整的定價方法核心原理就是: 1、對方承擔了風險,那么我需要補償對方,在原來的定價上扣除【CVA】 2、我承擔了風險,那么對方需要補償給我,在原來的定價上加上【DVA】 3、我在這筆交易中為了交易順利執(zhí)行付出的代價,應該由對方埋單,所以在原來定價中扣除【KVA,MVA,colVA,F(xiàn)VA】 4、對方在這筆交易中為了交易順利執(zhí)行付出的代價,應該由我埋單,所以在原來定價中加上【col -
回復180****9129:同學,你好,這里沒有講到margin,不需要加上吧 -
回復Lucia:對的就是這題 我說的cost是KVA等
