Will
2022-08-02 17:31老師請問這個圖到底是拖尾還是截尾呢,感覺是截尾,但是后面還有這么多很短的線,又像是拖尾
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Lucia助教
2022-08-03 14:07
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同學(xué),你好,這是截尾
拖尾:始終有非零取值,不會在k大于某個常數(shù)后就恒等于零(或在0附近隨機波動)。
截尾:在大于某個常數(shù)k后快速趨于0為k階截尾。
AR模型:自相關(guān)系數(shù)拖尾,偏自相關(guān)系數(shù)截尾;
MA模型:自相關(guān)系數(shù)截尾,偏自相關(guān)函數(shù)拖尾;
ARMA模型:自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)均拖尾。
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