樊同學(xué)
2018-09-22 20:31老師你好,可不可以幫忙解釋一下這道題,MDE是什么呢?謝謝
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2018-09-25 15:58
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同學(xué)你好,MDE是多元密度估計模型,它主要就是看之前的經(jīng)濟(jì)狀態(tài)和現(xiàn)在的經(jīng)濟(jì)狀態(tài)的相似度,以一些宏觀變量作為觀測指標(biāo),如GDP,根據(jù)這種相似度來給與權(quán)重,具體的不需要知道。這個模型在講VaR模型的時候提到過,不是重點,您大致了解即可。
