panghu
2022-08-02 20:17請(qǐng)問這個(gè)test 不能拒絕h0的話為什么就可以證明存在拖尾了,這兩個(gè)是怎么聯(lián)系起來的
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Lucia助教
2022-08-03 14:15
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同學(xué),你好,不需要證明,會(huì)看圖就行
拖尾:始終有非零取值,不會(huì)在k大于某個(gè)常數(shù)后就恒等于零(或在0附近隨機(jī)波動(dòng))。
截尾:在大于某個(gè)常數(shù)k后快速趨于0為k階截尾。
AR模型:自相關(guān)系數(shù)拖尾,偏自相關(guān)系數(shù)截尾;
MA模型:自相關(guān)系數(shù)截尾,偏自相關(guān)函數(shù)拖尾;
ARMA模型:自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)均拖尾。
