小同學(xué)
2022-08-02 20:47這個(gè)在估值的強(qiáng)化段還是基礎(chǔ)段呢？看公式?jīng)]看懂
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-08-03 16:57
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這個(gè)在基礎(chǔ)段，
操作風(fēng)險(xiǎn)中。
冪律分布衡量的是規(guī)模與概率之間的關(guān)系。最好的實(shí)例就是二八法則。
意大利經(jīng)濟(jì)學(xué)家 Pareto研究了個(gè)人收入的統(tǒng)計(jì)分布, 發(fā)現(xiàn)少數(shù)人的收入要遠(yuǎn)多于大多數(shù)人的收入, 提出了著名的二八法則, 即 20%的人口占據(jù)了 80%的社會(huì)財(cái)富.
個(gè)人收入 X 不小于某個(gè)特定值 x的概率與 x的常數(shù)次冪存在簡(jiǎn)單的反比關(guān)系:
P [ X≥x] ～ x ^- a, 此式即為 Pareto定律.
其通式就是講義上的內(nèi)容?！炯囱芯俊拔膊俊钡母怕省?br/>P [ X≥x] ～ K*x ^- a
即損失大于某個(gè)特定值x的概率，與x的指數(shù)次冪存在關(guān)系。
帶公式就可以了
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