劉同學(xué)
2022-08-02 21:51老師，第69題，因?yàn)槭莑ong和short，所以是VaR（A-B），但是它后面說都是long的相關(guān)系數(shù)是0.8，0.8前應(yīng)該也加一個(gè)負(fù)號(hào)吧，這樣不就負(fù)負(fù)得正了嗎，感覺這里沒太聽明白
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-08-03 15:38
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
這里是long short ，所以是-2*ρ*......
這個(gè)和ρ本身是整數(shù)還是負(fù)數(shù)沒關(guān)系。前面的“-”已經(jīng)反應(yīng)了做多和做空
AB相關(guān)系數(shù)為0.8，說明A上升B也上升。
AB相關(guān)系數(shù)為-0.8，說明A上升B下降。
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