Xiaott
2022-08-02 22:52這道題請講解一下哇
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2022-08-03 20:37
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同學(xué)你好,這題考的是hazard rate,利用這個參數(shù)計算違約概率,講義上有一個專門的公式,直接套公式就可以
這題說,前面3年的hazard rate是1.5%,后面3年的hazard rate是2.5%,我們可以算一個平均的hazard rate,加權(quán)平均就可以
讓我們計算2-5這段時間內(nèi)的違約概率,我們只要套公式,算出5年違約和2年違約概率,將5年違約概率減去2年違約概率即可,請看下圖
