張同學(xué)
2022-08-02 23:11為什么這個(gè)repo的coupon乘的是0.25,不是0.5呢
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2022-08-05 13:46
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學(xué)員你好,
98%+5%*0.25,這里的0.25*5%計(jì)算的是應(yīng)計(jì)利息,加上98%之后是債券的全價(jià),最后再乘以(1-5%)是在調(diào)整haircut
(1+3%*0.5)這里的0,5是考慮repo的期限。
