榴同學(xué)
2022-08-02 23:33每個(gè)選項(xiàng)都怎么理解
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Lucia助教
2022-08-03 13:21
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同學(xué)，你好
A：等級(jí)相關(guān)和Kendall's τ在-1和1之間，是類似相關(guān)的。
B: 兩種替代性測(cè)量方法，即等級(jí)相關(guān)和Kendall'T，更適用于來(lái)衡量非線性依賴性。這兩種測(cè)量方法是相關(guān)性，因?yàn)樗鼈兌荚?1和1之間。與線性相關(guān)相比，也有兩個(gè)理想的優(yōu)點(diǎn)。它們對(duì)單調(diào)增長(zhǎng)的變換是不變的(包括線性和非線性)，并且對(duì)離群值有很強(qiáng)的穩(wěn)定性。
C：當(dāng)關(guān)系是線性的時(shí)候，線性相關(guān)和等級(jí)相關(guān)幾乎是相同的，而且Kendall的相關(guān)系數(shù)在這里可以預(yù)測(cè)是較低的。
D：當(dāng)數(shù)據(jù)是非線性的時(shí)候，等級(jí)相關(guān)和 Kendall的相關(guān)性都比線性相關(guān)大。
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