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2022-08-03 00:27第31題,給出的隱含波動(dòng)率曲線,是實(shí)際的還是BSM推出的呢
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-08-03 10:04
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同學(xué),你好,是用BSM模型計(jì)算出來(lái)的隱含波動(dòng)率。
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回復(fù)Lucia:應(yīng)該是第32題,圖中老師畫的不變的應(yīng)該是bsm吧(bsm假設(shè)波動(dòng)率不變),然后微笑曲線是實(shí)際的?這樣才能推出bsm低估了in the money call?
