Ninorin
2022-08-03 01:13可以再解釋一下這道題嗎？為什么CR隨市場(chǎng)利率變動(dòng)就有l(wèi)owest interest rate risk呢？
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1個(gè)回答
Danyi助教
2022-08-03 10:57
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同學(xué)你好，
Floaters是一種浮動(dòng)利率債券，根據(jù)參考利率水平的變化而變化。由于參考利率的變化反映了市場(chǎng)利率的變化，因此面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)就小。
B和C都是固定利率債券，分子coupon不變，但是分母中的利率一直在變，所以價(jià)格是不斷在變化的；而浮動(dòng)利率債券Coupon跟利率同向同步在變化，所以波動(dòng)率就比較小。變化的波動(dòng)小就表示利率風(fēng)險(xiǎn)小
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追問
請(qǐng)問什么分子分母呢？
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追答
計(jì)算債券價(jià)格的公式。后面章節(jié)會(huì)重點(diǎn)講解。
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