Ninorin
2022-08-03 02:32可以再解釋一下這道題嗎
所屬：CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Danyi助教
2022-08-03 11:02
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
這道題目問的是以下哪項與收益率波動性有關(guān)的陳述最準(zhǔn)確？如果收益率波動的期限結(jié)構(gòu)是向下傾斜的，那么：
B是正確的。如果收益率波動的期限結(jié)構(gòu)是向下傾斜的，那么短期債券到期收益率的波動性要大于長期債券。因此，長期收益率比短期收益率更穩(wěn)定。
----------------------
學(xué)而時習(xí)之，不亦說乎【點贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
-
追問
為什么向下傾斜短期債券到期收益率波動小就大于長期呢
-
追答
因為這個圖形橫坐標(biāo)是時間，縱坐標(biāo)就是收益率的波動率，向下傾斜，縱坐標(biāo)的值小也就是波動率小
0
0
0
0
