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2022-08-03 05:57同學(xué)你好， C選項(xiàng)的意思是：KR01之間移動(dòng)是不相關(guān)的，主成分分析的因子之間也是不相關(guān)的。 主成分分析的因子之間也是不相關(guān)的。怎么理解？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-08-03 21:00
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同學(xué)你好，主成分分析，就是在用X去解釋Y的變化，現(xiàn)在我們發(fā)現(xiàn)有好幾個(gè)，X都可以去解釋Y的變動(dòng)，那么這些X，我們就可以把它稱之為主成分，也可以稱之為是因子，
如果主成分之間是有相互關(guān)聯(lián)的，比如X1和X2之間有強(qiáng)烈的相關(guān)性，那完全沒有必要寫出X2，X2可以直接用X1的函數(shù)表達(dá)式來替代了，所以既然都要去解釋Y的話，這些因子X之間就應(yīng)該是互不相關(guān)的
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