羅同學
2022-08-03 07:55老師好，請問highlight的這句話為什么是對的？為啥會produce less precise mean，但virance更準確？
所屬：CFA Level III > Capital Market Expectations 視頻位置 相關試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-08-03 11:15
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同學，早上好。
高頻數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)點更多，可以更精確的描述數(shù)據(jù)的情況，例如你用30年年度GDP數(shù)據(jù)算平均GDP增速，和用30年季度數(shù)據(jù)算GDP增速差異不大，但算和其他的數(shù)據(jù)的相關性、它自己的波動率的時候，用季度數(shù)據(jù)算出來的比年度的更精確，因為年度數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)點少，很多中間的波動和趨勢都沒辦法反應出來。
在計算樣本均值方面，可能會受到時間異步性的影響，即每個市場的收盤開盤價可能不在一個日期，這樣就會有差異，如果是拉長到一周，這個問題就會解決一些，繼續(xù)拉長到一個月，就會更加精確，因此高頻的數(shù)據(jù)對樣本均值的精度改善可能不那么明顯，甚至是會有背離的數(shù)據(jù)。短時的數(shù)據(jù)并不能說明長期的問題。
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