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2022-08-03 10:25老師好，為什么這一題中兩次代入的是n=4，n=3 ？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-08-03 21:02
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，因?yàn)檫@道題讓我們算的是carry roll-down，它衡量的是時(shí)間的變動(dòng)對(duì)于債券價(jià)格的影響
一開始，債券是兩年期的，半年付息一次，所以N=4
現(xiàn)在，時(shí)間過了半個(gè)年，債券還剩下1.5年到期，此時(shí)重新去計(jì)算債券價(jià)格，N就應(yīng)該等于3了呀
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