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2022-08-03 10:39correlation-weighted方法中用到的correlation matrix 和 variance-cov matrix是否可以理解為同一個東西?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-08-03 11:16
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同學,你好,不一樣的,correlation matrix是相關(guān)系數(shù)矩陣,variance-cov matrix是方差協(xié)方差矩陣。
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回復(fù)Lucia:濾波模擬中存在方差協(xié)方差矩陣嗎
