180****9129
2022-08-03 11:09我這邊看不到這題的解析,均值換算為0.0014,標(biāo)準(zhǔn)差為0.0563,算出來normalVaR=0.1299,lognormalVaR=0.1218,與答案不符,請老師幫忙看看哪里出錯?
所屬:FRM Part II > 市場風(fēng)險測量與管理 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-08-05 09:35
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同學(xué),你好,這是解析
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回復(fù)Lucia:為什么換算時間的時候不能用 sqrt(5/252) 其中5是一周的交易日數(shù)量
