艾同學(xué)
2022-08-03 11:22官網(wǎng)題Arther Camme Case中提到在權(quán)益中,currency overlay的目的是對沖外匯風(fēng)險,而他在衍生品中的作用是作為一個單獨的資產(chǎn)進行配置從而獲取收益。
那么在衍生品中,可以認為他是lever the return的嘛?如何使用杠桿的呢?
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2022-08-03 16:14
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同學(xué)你好,是的。這個概念在權(quán)益和衍生中是不同的。權(quán)益中是單純用來對沖外幣風(fēng)險的,而在衍生中可以用來單獨獲得外匯的收益。所以如果在衍生中說lever the return是沒問題的,因為它的目標(biāo)是增加收益。
【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
