Will
2022-08-03 11:54老師,想問問這個(gè)選項(xiàng)說的EC是multiple of unexpected loss,這里的multiple怎么理解呢
還有這個(gè)C選項(xiàng),為什么EC不能等于UL呢,剛好覆蓋UL也是可能的吧
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2022-08-03 17:08
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
經(jīng)濟(jì)資本用來覆蓋非預(yù)期損失,但二者在數(shù)值上很多時(shí)候并不是完全相等的。
有個(gè)“資本乘數(shù)”(Capital Multiplier),它是說面對(duì)給定置信水平下的非預(yù)期損失,銀行要準(zhǔn)備多少倍的經(jīng)濟(jì)資本來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。
經(jīng)濟(jì)資本=UL×CM
