榴同學
2022-08-03 13:04為什么loan增加1% 標準差的變動是1.2*1.01呢
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2022-08-03 20:51
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同學你好，原先貸款的標準差是1.2，現(xiàn)在讓標準差變化1%，比如向上變動1%，標準差的變化量就是1.2*1%，
那么新的標準差，就在原先的標準差的基礎上，加上標準差的變化量就好了，等于1.2+1.2*1%=1.2*（1+1%）=1.2*1.01
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