逢同學(xué)
2022-08-03 13:07老師，為什么會(huì)分紅的美式期權(quán)call有可能提前行權(quán)？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-08-03 17:39
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
美式可以提前行權(quán)（歐式不可以）
分紅后，標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格S會(huì)下跌，內(nèi)在價(jià)值intrinsic value=Max[0, S-X]可能會(huì)因?yàn)镾下跌而降低（期權(quán)處于價(jià)內(nèi)，S大于X，S下跌，S-X下跌，IV下跌）
不過(guò)也可能不行權(quán)，因?yàn)镾分紅后可能上漲，而且沒(méi)有上限
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