老同學(xué)
2022-08-03 14:22題干沒有看到,能詳細解釋一下嗎?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Lucia助教
2022-08-03 17:16
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同學(xué),你好,這道題是問當(dāng)b=12800時,95%的置信區(qū)間的寬度是多少?它覆蓋看漲期權(quán)的價值的百分比是多少?當(dāng) b=12,800 時,95%的置信區(qū)間涵蓋的范圍是 USD14.27(=2*1.96*3.64),是看漲期權(quán)價值的5.18%。
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追問
置信區(qū)間涵蓋看漲期權(quán)價值 這是考的哪個知識點?置信區(qū)間和看漲期權(quán)價值有什么關(guān)系?
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追答
同學(xué),你好,這是計算置信區(qū)間的寬度(即上限和下限的差值),后面的問題其實就是width占期權(quán)價值的百分比是多少。
