180****9129
2022-08-03 14:33這題第四個選項:Gumbel 是尾部指數(shù)=0,但實際是肥尾,所以這個應該是錯的呀?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Lucia助教
2022-08-03 14:52
該回答已被題主采納
同學,你好,Gumbel 是尾部指數(shù)=0,是一個瘦尾的分布,比如正態(tài)和對數(shù)正態(tài)的分布。
-
回復Lucia:想確認一下:GEV中數(shù)據(jù)基本都是 肥尾 右偏對嘛? 那這個地方第四個說法說的是瘦尾 為什么說是對的呢
