榴同學(xué)
2022-08-03 15:16蒙特卡洛模擬是什么分布都可以嗎
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-08-03 17:12
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同學(xué),你好,不是什么分布都可以模擬的,蒙特卡洛模擬是能夠幫助人們從數(shù)學(xué)解釋經(jīng)濟變量一些非常復(fù)雜的相互作用的方法之一,蒙特卡洛模擬假設(shè)標(biāo)的資產(chǎn)價格變動服從某種隨機過程,通常服從的隨機過程是幾何布朗運動,有這樣一個假設(shè)。
