1個回答
金程教育吳老師助教
2018-09-25 16:51
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學(xué)員你好。
A 相同期限的美式看漲期權(quán)之間的價格差異不會超過它們執(zhí)行價格之間的差異
正確，假設(shè)在最有利條件下，滿足行權(quán)條件，同時行權(quán)，一個美式期權(quán)的價格是K1-S，另外一個是K2-S，兩個價格差異是K1-K2，不超過它們執(zhí)行價格之間的差異，其余情況考慮折現(xiàn)、是否行權(quán)等因素，價差都比K1-K2小
B 相同期限的歐式看跌期權(quán)之間的價格差異可能超過它們執(zhí)行價格之間的差異
錯誤，根據(jù)BSM公式
p1=K1*exp（-rt）N（d2）-SN（d1）
p2=K2*exp（-rt）N（d2）-SN（d1）
p1-p2=（K1-K2）*exp（-rt）*N（d2）
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D 到期時間越長，美式看跌期權(quán)價值越大。正確
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