榴同學(xué)
2022-08-03 15:35這道題為什么不能用linear interpolation的方法做呀
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2022-08-03 16:01
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同學(xué)你好,
不可以,如果說題目明確告訴你是“線性插值”,你這么做沒什么問題。
這題就是單純地即期利率計算債券價格。
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追問
這道題最開始不是說是零息債嗎 為什么后面又有coupon
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追答
零息債用來確定spot rate。
然后使用spot rate去為付息債券進(jìn)行定價
