榴同學(xué)
2022-08-03 15:36stressed VaR可以解釋一下嗎 為什么它是短期的 壓力測試是長期的
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-08-03 21:19
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同學(xué)你好，stressed VaR，就是選取一段壓力期，收集這段壓力時(shí)期的數(shù)據(jù)，根據(jù)這些數(shù)據(jù)計(jì)算出來的VAR值，就叫做stressed VaR
在選取壓力期的時(shí)候，可以選擇2008年的那一場危機(jī)，根據(jù)危機(jī)期間的數(shù)據(jù)，得出的VAR值，就是stressed VaR了，這里我們選取的時(shí)間跨度是1年，
在計(jì)算VAR值的時(shí)候，時(shí)間跨度最長的也就是1年了
而壓力測試，關(guān)注的時(shí)間跨度沒有統(tǒng)一的結(jié)論，有的幾個(gè)月，有的幾十年，我們可以參照多德弗蘭克法案的規(guī)定，法案中要求，壓力測試覆蓋的長期跨度，要達(dá)到9個(gè)季度，這個(gè)明顯超過了前面的1年，所以壓力測試的時(shí)間跨度是更長的
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