羅同學
2022-08-03 15:49關于收益率拆解
老師,課件上的case在計算currency gains的時候是用RDC=(1+RFC)*(1+RFX)-1的公式,但是這道課后題是直接加上去的,兩個有什么區(qū)別呢?為什么計算不一樣的?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Nicholas助教
2022-08-04 10:48
該回答已被題主采納
同學,早上好。
其實兩種方法是一樣的,只是單利和復利的區(qū)別,目前書上均采用復利的算法,建議采用乘法計算。例如我們熟悉的
(1+真實利率)(1+預期通脹率)=1+名義利率,也可以是真實利率+預期通脹率=名義利率
兩種方式都是可以
