榴同學(xué)
2022-08-03 16:00算完兩次價(jià)格之后是怎么繼續(xù)算的
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2022-08-03 16:06
該回答已被題主采納
同學(xué)你好 carry roll down其實(shí)就是在假定利率水平不變的情況下，僅時(shí)間推移做造成的影響。
原來(lái)價(jià)格96.102。其他條件保持不變，六個(gè)月后價(jià)格是：97.033。
所以時(shí)間推移造成的價(jià)格變化量為：97.033-96.102.
同時(shí)，在6月會(huì)發(fā)生2元利息，這個(gè)也是時(shí)間推移造成的，
所以也被包含在carry roll down中
-
追問(wèn)
六個(gè)月后spread是0 但是它的I/Y還是基于之前的6.01%而不是6%嗎
-
追答
對(duì)的，仍是6.01%。
0
0
0
0
