榴同學(xué)
2022-08-03 16:00算完兩次價格之后是怎么繼續(xù)算的
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2022-08-03 16:06
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同學(xué)你好 carry roll down其實就是在假定利率水平不變的情況下,僅時間推移做造成的影響。
原來價格96.102。其他條件保持不變,六個月后價格是:97.033。
所以時間推移造成的價格變化量為:97.033-96.102.
同時,在6月會發(fā)生2元利息,這個也是時間推移造成的,
所以也被包含在carry roll down中
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追問
六個月后spread是0 但是它的I/Y還是基于之前的6.01%而不是6%嗎
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追答
對的,仍是6.01%。
