陳同學(xué)
2022-08-03 16:56你好 數(shù)量這里，不太理解幾個(gè)地方 這個(gè)表格給出的，Intercept是截距，那這個(gè)不是固定數(shù)字嗎（對(duì)于回歸方程），為什么也有標(biāo)準(zhǔn)誤和系數(shù)呢？，還有SHIFI，是啞變量，只有兩個(gè)數(shù)字0和1，同樣疑問(wèn)，為什么有這些標(biāo)準(zhǔn)誤好和Coefficient呢
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Essie助教
2022-08-03 17:08
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你好，后臺(tái)看不到你說(shuō)的表格，圖片應(yīng)該沒(méi)有上傳成功哦。
intercept是截距是b0，截距系數(shù)就是b0的取值，也就是你說(shuō)的它是個(gè)固定數(shù)字，標(biāo)準(zhǔn)誤體現(xiàn)的是這個(gè)b0預(yù)測(cè)的準(zhǔn)不準(zhǔn)。系數(shù)就是指b0，b1這些回歸出來(lái)的數(shù)字，只要是回歸得到的參數(shù)都有標(biāo)準(zhǔn)誤。
啞變量指自變量X是個(gè)啞變量，取值為0或1。比如說(shuō)回歸方程中只有一個(gè)自變量X1(啞變量)，系數(shù)指的是斜率b1，標(biāo)準(zhǔn)誤同樣衡量這個(gè)b1預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性，可能存在的偏離程度，回歸參數(shù)都會(huì)有標(biāo)準(zhǔn)誤。對(duì)于回歸方程y=b0+b1X，X是啞變量，假設(shè)回歸出來(lái)的截距b0=0.1，斜率b1=0.5，那么當(dāng)啞變量取值為0，y=0.1+0.5*0=0.1；當(dāng)啞變量取值為1，y=0.1+0.5*1=0.6。
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你好，麻煩可以看下下載資料這里，數(shù)量經(jīng)典題第75頁(yè)這里表一，這里不是給了Y值的標(biāo)準(zhǔn)誤了0.0009 ，為什么還要用這么復(fù)雜公式去計(jì)算呢，見(jiàn)上傳圖片
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你好，0.0009是SEE，也就是殘差的標(biāo)準(zhǔn)誤，它不是y的標(biāo)準(zhǔn)誤。計(jì)算的sf是因變量預(yù)測(cè)值的標(biāo)準(zhǔn)誤，它和SEE，自變量的預(yù)測(cè)值以及樣本數(shù)量相關(guān)。這個(gè)公式不需要背誦，考綱不要求，考試如果需要用的的話sf的數(shù)值會(huì)直接給出的。從概念上掌握sf和SEE同向變動(dòng)，以及樣本數(shù)量非常大的時(shí)候sf接近于SEE即可。
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追問(wèn)
你好，經(jīng)典題，第105頁(yè)，關(guān)于，單位檢測(cè)，拒絕域不知道怎么判斷，這題B和C，關(guān)鍵值是+-1.96，現(xiàn)在求出來(lái)t檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量是-3.22，單尾不知道怎么判斷，
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追問(wèn)
你好，還有這題statement2關(guān)于遺落變量，但是這個(gè)遺落變量和現(xiàn)在有的變量有線性關(guān)系了，則例如a1就可以用a0來(lái)解釋了，那這樣a1遺落應(yīng)該對(duì)整個(gè)方程沒(méi)有影響吧？
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你好，經(jīng)典題P105，單尾的判斷和雙尾的判斷原則一樣，都是t統(tǒng)計(jì)量的絕對(duì)值大于(正)關(guān)鍵值，則拒絕原假設(shè)。t統(tǒng)計(jì)量的絕對(duì)值是3.22大于關(guān)鍵值1.96，所以拒絕原假設(shè)。
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追答
關(guān)于遺漏變量這題，模型存在遺漏變量肯定是要把遺漏變量加回原方程中去的，因?yàn)槟Ｐ椭猩倭藗€(gè)自變量，所以當(dāng)前模型的一致性以及參數(shù)的估計(jì)都是有偏的。
這里比較迷惑性的是加了“遺漏變量和已有變量存在相關(guān)性”這樣的一個(gè)條件，只要這里說(shuō)的不是高度相關(guān)性就構(gòu)不成多重共線性，就需要將遺漏變量加回原方程中。 -
追問(wèn)
你好，經(jīng)典這里，如它前面題，所判斷這個(gè)系數(shù)是不能顯著不等于0，那為什么還可以用這個(gè)方程（把兩個(gè)自變量代入）？當(dāng)然本題，如果在考試碰到，只能寫(xiě)出這個(gè)方程，代入了，因?yàn)闆](méi)有其它解思路了。
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系數(shù)是否等于0這是在做顯著性檢驗(yàn)，只要文中沒(méi)說(shuō)它修改了模型，那么題目里的表格是什么樣的，你預(yù)測(cè)Y的時(shí)候就還用這個(gè)方程，不要自己忽略不顯著的自變量。
實(shí)際中，對(duì)于不重要的變量會(huì)進(jìn)行剔除。但有些模型根據(jù)理論建模，即使變量不顯著，也不會(huì)輕易剔除，了解即可。 -
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老師好，還是數(shù)量經(jīng)典題，為什么選項(xiàng)A不是在表一那里不是AR（1）中5.7997嗎，為什么是1/根號(hào)n呢？
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追問(wèn)
你好，還有殘差項(xiàng)之間自相關(guān)，是叫serially 還是auto呢，見(jiàn)A和B選項(xiàng)都有
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追答
A選項(xiàng)說(shuō)的是殘差沒(méi)有序列自相關(guān)，應(yīng)該對(duì)殘差的自相關(guān)系數(shù)進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)才能得到結(jié)論，根據(jù)表2中的t檢驗(yàn)值，可以看出lag 1和2的t檢驗(yàn)值大于關(guān)鍵值1.97，所以這兩個(gè)lag是存在序列自相關(guān)的，A錯(cuò)誤。
C中說(shuō)的是自相關(guān)系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤，AR模型中對(duì)于它是有個(gè)公式的：standard error=1/根號(hào)N，N代表observation的個(gè)數(shù)，這是原版書(shū)中直接給出的一個(gè)公式，書(shū)中不涉及推導(dǎo)，掌握這個(gè)結(jié)論即可。 -
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兩種說(shuō)法都可以，都是自相關(guān)的意思。
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你好，那表一中的AR(1)5.799,是指明什么呢？
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追問(wèn)
你好，關(guān)于你回復(fù)那里應(yīng)該是1和2的檢驗(yàn)值大于1.97，所以拒絕原假設(shè)（沒(méi)有自相關(guān)，即H0：b1=0）吧，應(yīng)該是看1和2吧，而不是看3和4，落在接受域吧
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追問(wèn)
你好，老師，方程3，結(jié)合表2，但是并沒(méi)有看到季節(jié)性，方程3：只是因變量：這個(gè)月和上個(gè)月的Ln變化量和再上一個(gè)月變化量。但并沒(méi)有看到減4，季節(jié)性？
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追答
那表一中的AR(1)5.799,是指明什么呢？
——應(yīng)該是5.7977吧，是AR1模型的標(biāo)準(zhǔn)誤SEE。
關(guān)于你回復(fù)那里應(yīng)該是1和2的檢驗(yàn)值大于1.97，所以拒絕原假設(shè)（沒(méi)有自相關(guān)，即H0：b1=0）吧，應(yīng)該是看1和2吧，而不是看3和4，落在接受域吧
——你說(shuō)的是對(duì)的，感謝你的指正，我修改了上次的回復(fù)。
方程3，結(jié)合表2，但是并沒(méi)有看到季節(jié)性，方程3：只是因變量：這個(gè)月和上個(gè)月的Ln變化量和再上一個(gè)月變化量。但并沒(méi)有看到減4，季節(jié)性？
——lag 4的t檢驗(yàn)值是顯著的，所以lag4存在序列相關(guān)，所以要把lag4加回原方程中，也就是出現(xiàn)了季節(jié)性問(wèn)題。季節(jié)性不僅限制于-4，只要是第四個(gè)滯后項(xiàng)lag4存在自相關(guān)，就可以叫做季節(jié)性。lag 1是ln sales t-1-ln sales t-2，lag 4是ln Salest?4 ? ln Salest?5. -
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為什么選項(xiàng)A不是在表一那里不是AR（1）中5.7997嗎，為什么是1/根號(hào)n呢？
——這個(gè)問(wèn)題我一開(kāi)始沒(méi)有看懂，你說(shuō)的“表一”實(shí)際上不是你那次上傳的第一張圖片，而是圖片里寫(xiě)的exhbit 1。所以重新說(shuō)下，5.7977是AR1模型的SEE，根號(hào)N分之一是自相關(guān)系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤，檢驗(yàn)自相關(guān)系數(shù)是否顯著用的是自相關(guān)系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤，而不是AR1模型的標(biāo)準(zhǔn)誤。
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