1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-09-25 09:48
該回答已被題主采納
學(xué)員你好。short futures的收益=K*exp(-rt)-S
根據(jù)平價(jià)公式: c+K*exp(-rt)=p+S
所以 K*exp(-rt)-S=p-c
該回答已被題主采納學(xué)員你好。short futures的收益=K*exp(-rt)-S
根據(jù)平價(jià)公式: c+K*exp(-rt)=p+S
所以 K*exp(-rt)-S=p-c