冰同學(xué)
2018-09-24 14:23如果取N=10,PV=1043.76,加上30的coupon,折現(xiàn)后算出的dirty price 為 1060.6085,與N=11計算出的結(jié)果為什么不一樣?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Wendy助教
2018-09-25 17:35
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這個題不需要折現(xiàn)到n=11(這樣算是得不出正確答案的),最多n等于10.即折現(xiàn)到零時刻.
這個題目可以有三種做法
第一種就是折現(xiàn)到0時刻,n=10.如同答案解析的那樣
第二種折現(xiàn)到下一個coupon支付日,即n=9.
第三種是折現(xiàn)到現(xiàn)在這個settle日,即n=9.5(的出來的直接是clean price,然后加上AI就是dirty price了,這種計算方法簡答粗暴,得出的答案會有略微差異)
